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計量経済学、時系列分析の定番?James D. Hamilton「Time Series Analysis」2011年01月21日 06時13分31秒

ASAHIネット(http://asahi-net.jp )のjouwa/salonからホットコーナー(http://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/ )に転載したものから。
---
 また高い洋書が売れていました。ありがとうございます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0691042896/showshotcorne-22/
Time Series Analysis [ハードカバー]
James D. Hamilton (著)
ハードカバー: 820ページ
出版社: Princeton Univ Pr (1994/1/11)
 1994年出版の古い本だけど、素人評によれば、いい本、定番っぽいですね。
 日本語訳も出ている。日本語訳を出しているシーエーピー出版のサイトに行
って、そこにある序文は、こう始まっている。
--- ここから ---
 本書は,James Hamilton 著Time Series Analysis,(Princeton University
Press, 1994)の訳書である.Time Series Analysis は,1994 年に世に出て
以来,世界中の大学院において経済時系列分析の標準的な教科書として採用さ
れ続けており,出版から10 年余の歳月が経過した今日においても,その内容
は一向に色褪せていない.
 原著が800 ページに及ぶ膨大な著作であったため,翻訳に際しては原著者の
了解を得て2 分冊とし,上巻を「定常過程編」,下巻を「非定常/応用定常過
程編」とした.訳書の上巻では,1 変量時系列からVAR までの内容を時系列分
析の基礎から丁寧に解説しているので,学部上級から大学院レベルのマクロ経
済の実証分析で利用される時系列手法への入門書としても最適と思われる.
 経済時系列の分析手法は,日々進歩している.80 年代初頭に登場した誤差
修正モデルやARCH などの時系列モデルは,いまやマクロ経済理論・ファイナ
ンス理論を実証的に分析する基本的なツールとなった.加えて近年では,パー
ソナルコンピュータの計算処理能力の向上に伴い,膨大な計算を要する手法も
手軽に扱える時代になっている.よって,ベイズ的な手法や状態空間モデル,
マルコフスイッチングモデルといった複雑なモデルも標準的なモデルとなりつ
つある.訳書の下巻では,これらさまざまなモデルやその推計方法について解
説しており,幅広い読者にとって有益な書になっていると思われる.
--- ここまで ---

 使ってる数学や手法は、AI(人工知能)の大規模データからの機械学習による
自然言語処理、パターン認識、予測なんかとも話がつながりそうね。
 経済学も、これくらいはやってもらわないと。
 でも、そうすると、大学入試に数学を入れてない経済学部って何なんだ?っ
てことだよね。
 はい、それは大学経営のための員数合わせです。\(^O^)/
 そうなっちゃうよねえ。^^;

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4916092740/showshotcorne-22/
時系列解析〈上〉定常過程編 [単行本]
J.D. ハミルトン (著), James D. Hamilton (原著), 沖本 竜義 (翻訳), 井上 智夫 (翻訳)
¥ 4,305
単行本: 477ページ
出版社: シーエーピー出版 (2006/03)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4916092759/showshotcorne-22/
時系列解析〈下〉非定常/応用定常過程編 [単行本]
J.D. ハミルトン (著), James D. Hamilton (原著), 沖本 竜義 (翻訳), 井上 智夫 (翻訳)
¥ 4,725
単行本: 44ページ
出版社: シーエーピー出版 (2006/09)

 これ、下巻のデータ、絶対、おかしいよね。たった44ページで4725円だなん
て。ほんとなら、ボラれまくりだろう。
 総会屋が銀行や大企業に買わせてた機関誌というかペラペラの雑誌じゃない
んだから。
 アマゾンお得意のデータの間違いだろう。
 調べてみた。シーエーピー出版にデータがあった。
http://www.cap-shuppan.co.jp/kikan_keiryou_jikeiretsu_toukei.html
の中にある。
 上巻
A5判/492頁 定価4,305円(本体:4,100円)
 下巻
A5判/572頁 定価4,725円
になってるね。
 さっき引用した序文、目次、正誤表もあるから、行ってみてください。

 ほかに関連。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000227610/showshotcorne-22/
現代時系列分析 [単行本]
田中 勝人 (著)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4916092910/showshotcorne-22/
Rによる時系列分析入門 [単行本]
田中 孝文 (著)

 両方とも、田中だ。
 じゃ、時系列分析は、姓が田中という人が得意なのか。
 ひょっとして、田中家は、平安時代には陰陽師であって、時代が下ると時系
列分析に手を染めて、代々、秘伝を伝えているのか。\(^O^)/
 たった2例でそこまで妄想する、お前が怖いわ。日本に田中という姓が多い
だけだろ。
 妄想エンジンこそ、人生の苦難を乗り切る秘訣。\(^O^)/

 「Time Series Analysis」の関連で出てくる
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0131395386/showshotcorne-22/
Econometric Analysis [ハードカバー]
William H. Greene (著)
は、超有名、定番本? 第7版だから定番だよね。いま、予約中だよ。
 いま、17,541円もするよ。めちゃ、高いね。
ハードカバー: 1216ページ
出版社: Prentice Hall College Div; 7版 (2011/1/21)
 ああ、1000ページ超えてるからしょうがないか。
 PDFなど電子書籍なら、紙代が減って安くなる?
 でもさ、おれ、年で老眼だし、電子書籍をパソコンのディスプレイで読んで
いると目が疲れるよ。
 アマゾンのKindleやソニーの電子ブックのReaderみたいな画面ならいいけど、
iPadは長時間、本を読む画面じゃないなあと思う。

関連:
http://iiyu.asablo.jp/blog/2007/12/19/2520496
統計科学のフロンティア
http://iiyu.asablo.jp/blog/2007/12/23/2525261
Re: 統計科学のフロンティア
http://iiyu.asablo.jp/blog/2010/03/22/4963308
「Rで学ぶデータサイエンス」シリーズ。経営工学、マーケティングその他Rの本
http://iiyu.asablo.jp/blog/2011/01/20/5642438
言語処理学事典、デジタル言語処理学事典ほか、自然言語処理

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_ ホットコーナーの舞台裏 - 2014年10月21日 06時14分44秒

ASAHIネット(http://asahi-net.jp )のjouwa/salonからホットコーナー(http://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/ )に転載したものから。
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 「Rによるハイパフォーマンスコンピューティング」という本が出て

_ ホットコーナーの舞台裏 - 2015年01月19日 09時37分29秒

ASAHIネット(http://asahi-net.jp )のjouwa/salonからホットコーナー(http://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/ )に転載したものから。
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 これも昨年の暮れくらいからあれこれお買い上げがあったもの。
 

_ ホットコーナー - 2017年09月06日 02時28分11秒

ASAHIネット(http://asahi-net.jp )のjouwa/salonから。
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 メモが出てきた。ずいぶん前だけど、高い洋書のお買い上げありがとうございます。
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0691042896/showshotcorn